今時のLinuxだと最初からインストールされてる事が多いのでWindows版のインストールです。

ダウンロード

以下から「•Python 2.7.3 Windows Installer (Windows binary -- does not include source)」を選択しダウンロード。
http://www.python.org/download/

インストーラ実行

ダウンロードした「python-2.7.3.msi」を実行し、インストールディレクトリを「C:\Python\Python27」とし、他はデフォルトのままインストール。

環境変数Path設定

環境変数Pathに「C:\Python\Python27」を追加。

コマンドラインから実行してみる

>python
Python 2.7.3 (default, Apr 10 2012, 23:31:26) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win
32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
 
対話型のCUIツールが立ち上がったみたい。

終了するのはexit()

>>> exit()
 
>